我来填坑来了
虽然 @韦昌明 没指名 邀请我。但是这题绝对算是问我的。
RITC 赛事为全球最大的交易类竞赛，今年第十一年。
我组了个队伍去参加的2014年的RITC 队伍。最后的成绩是全球第八名，香港地区历史最好成绩。
队员构成有两名交易员（我和另外一位），一个四大出身的，剩下三个金融类本科。
参赛队伍多为北美名校。队伍排名可以参考官网链接。基本名校都去了。
比赛排名完全靠模拟比赛的利润排名，以盈利多少为比赛排名唯一标准。
无任何人为参与的评分，也无路演或presentation，全部为真实对抗。
分6项分赛 6项分别排名而后算总排名。每项分赛比足够多的场次，总100 场 人 次比赛。
为了就是防止赌大小的情况发生。
交易系统可以使用excel 来用提供的API进行动态定价。除ALGO外不可以引入程序化交易，只可以手动下单。（我们ALGO成绩还不错，全球第三。实际上我们ALGO花的时间最少，只动用了两人次参与ALGO程序开发。）
策略上基本上是靠官方的pdf说明文件来进行的分析 。
核心观念是永远不赌大小。先期做好充分准备，进行沙盘推演，推演各种可能性，想到针对性的方案。 赛场上出现什么情况直接按照针对性的方案来进行应对。
（这里的原因是我们只有两个交易员，执行能力特别强的也不是特别多，现场突击应对能力一般。）
我们在进行option比赛的时候，选择的策略就是单纯的delta hedging，比赛前半场5轮还算不错，成绩是第四名。这半场比赛我和另外一个人在场上比赛。下半场 市场波动剧烈 delta hedging 不够了，另外一个前交易员，开仓就亏，然后止损，然后再开仓还亏。一直反复。结果是名次倒数第四了。
如果单纯的不进行任何交易，P&L是零，那么积分算过以后 最后的成绩不是总成绩第八 而是总成绩第四了。这是我们整个RITC 犯的最大的错误。
至于具体的每个比赛case的细节 哪里有隐藏的陷阱 哪里是可以如何赚钱的地方。
虽然所有的策略我都参与了，也基本上差不多都是我最后翘板定的方案，这里因为还有其他队员的心血在所以就不完全公开了。
下面放点图吧
这个是在打quant outcry 为了方便自己人找到自己人 穿什么的都有
这个是在比 yield curve 也就是interest rate。官方的图片 官方很少照屏幕正面画面的
主办方很肯掏钱 这个是多伦多的一个制高点 CN tower
比赛结束后的颁奖在这个上面 把上面的餐厅给包场了
塔上面的风景 手持照的 所以没什么光的拖影了
我照相的时候 主办方的摄影师过来跟我指 说 如果天气好 在这里往哪个哪个方向看 可以看到纽约 不知真假
这个是放在官网上的照片 上去领奖的时候 听到我们名字我直接冲上去了 衣服扣子都没解
左手里就是奖状 将近是后来邮寄的支票 不是当场给的
好了暂时写这么多吧
— 完 —
本文作者：宋思源
【知乎日报】
你都看到这啦，快来点我嘛 Σ(▼□▼メ)
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