谢邀 @Vas Brandon，正逢期末，简短答答。
以我有限的知识背景做判断，上证与中证波动率控制指数不是VIX.
VIX虽然有很多种，像这样：
但是最基础的还是CBOE用期权倒推出的隐含波动率。（cboe的o就是option）
上交所在11年推出过波动率加权指数（上交所：波动率加权指数系列等即将发布），根据编制方案（http://www.csindex.com.cn/sseportal/csiportal/xzzx/file/000803-000804hbook.pdf ）看的话，这指数应该不是用隐含波动率推出来的（废话都没有期权交易哪来的隐含波动率），不过这东西应该是最接近VIX的了。
所谓波动率控制指数，我从来没听说过这玩意，不过看新闻报道（上证与中证波动率控制指数系列下月发布）的编制方案看，估计就是一个资产组合，一部分资产买股票指数，一部分资产买现金（短融50），波动率高了就多买点现金，波动率低了就多买点股票。
他们回测的结果是这样的：
模拟追溯结果显示，过去十年间，以沪深３００波动率控制２０％指数、中证５００波动率控制２５％指数为例，其年化收益率分别为７．０％与１１．５％，年化波动率分别为２３％与１９％，夏普比率（风险调整后收益）高于沪深３００与中证５００指数，分别为０．３１与０．４７。
话说学越多金工就越想做财务金融，哎。
— 完 —
本文作者：曹留
【知乎日报】
你都看到这啦，快来点我嘛 Σ(▼□▼メ)
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