谢邀，实盘不理想有以下几点
策略中使用了未来函数，实际交易中不可能成交的价位。
闪烁信号，回测没有闪烁的问题，实际交易中信号出现然后消失了，但仓位已建。
使用市场单，价位变动，单个价位容量不能满足，市场剧烈波动影响成交价。
手续费和价差没有包括在回测中，高频率交易尤其敏感。
使用某一时间段市场波动，不适合现市场波动，回测要检验多种市场状况。
还有因素如场内规制，庄家或报价商打止损。
长期策略问题较少，高频问题较多。
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看了大伙的回答，发现少了回答一个重大问题，数据拟合。 为什么遗漏了，是因本人觉得这是交易员和程序员开发策略的分别，国内怪圈是公司开发策略，编程员，数据发掘，交易都是同一人，不知各位情况是否一样，我是看各公司招聘条件是这样的。扯远回正题。
市场只是惊人相似，不是重复。混沌理论中分型指明这一点（混沌是物理理论，请参考物理学正解），所以策略开发时不应参数优化，这是本人理解，使用一个参数是有理由的，客观的。这里的客观是某些统计模型计算出的参数或不变的条件。就算主观的参数也比优化的好，思路出来的结果，不能使用优化去改变。尽可能使用相对不变的条件作为策略开发，如果使用的条件是不断变化的，怎么可能设计出有统计意义的策略？
不知理解正确与否，请指点。
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【知乎日报】
你都看到这啦，快来点我嘛 Σ(▼□▼メ)
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