之前看了不少董兄的回答，受益匪浅，这个问题上希望我的回答也能帮到你一些。
首先指出下之前的一些答案还有评论里的误解：
1.
由于交易场所的集中性（股票只能在自身选择上市的交易所交易，没有ECN或者黑池），欧美市场传统意义上的latency arbitrage在中国是不存在的
2.
国内比较常见的三种高频套利策略领域：
a)
股票ETF做市、套利
b)
股指期货的期现套利、跨期套利
c)
黄金ETF、上期所黄金期货、上金所黄金现货、外盘黄金之间的套利
（后两者就是跨市场套利，可以定义为跨交易品种的latency arbitrage，但是很多时候会加入额外的技术增加alpha）
3.
适合做高频的品种：
a)
ETF（以及对应的股票）
b)
股指期货
c)
黄金（期货、现货）
d)
大商所有L2行情的商品期货（豆粕、大豆等）
e)
未来的期权
4.
交易平台：
a)
国内真正能实现高频交易策略的商业软件（这些是我确定有机构用来实盘做高频的或者期权推出后会上实盘的平台）：天软（基金、证券）、大智慧DTS（广发）、MagicQuant（私募）、OpenQuant（银河）、盛立（私募）、RTS（期权做市、期货资管、大型投资公司）、Horizon（期权做市）、Orc（True Partner期权做市）、Progress Apama（南华期货、招商证券）、Esper（中信证券）等等。
b)
国内可以实现tick级别数据响应、以及事件驱动策略运行框架的商业软件（这些是原则上可以做高频，但是目前我还没接触过实盘用户的平台）：国泰安宽平台（跟国泰君安没关系）、大商所飞创X-Quant（这家伙名字总在变）、蒙融PT、同花顺iFind（Streambase的CEP）、MyQuant的掘金（个人挺看好，因为支持python）等等
c)
非专业客户用的平台：MultiCharts、TradeBlazer、金字塔、文华（以很便宜的价格提供中金所、大商所5档行情）等等
上面这个清单不全，但包含了绝大部分常见的平台，当然每个平台有各自的强项和针对的领域，这里就不展开了，有兴趣我们可以专门开个问题讨论。
另外我接触到的很赚钱的量化团队里，绝大部分是用自己开发的平台，外包的团队明显低一个档次。
5.
策略：
a)
套利（股指、黄金、ETF）
b)
做市（股指、豆粕、大豆）：利用深度行情进行建模预测未来一段时间的价格中值，基于此进行双边或者单边报价
c)
期权做市
d)
投机（T+0的产品，期货为主）：利用深度行情、价格、成交量、持仓量的时间序列来预测价格，进行投机（有点类似于做市）
说什么趋势型、摆荡型、Alpha，那是没分清楚常规的量化交易和高频的区别。
然后是董兄的问题：
1.
吸引力一般
2.
无法吸引到顶尖人才（基本都去BAT或者自己创业了）
3.
一些大公司有明确的分工（如中信、华泰），中小公司经常是混合的
4.
黄金时期
猜测问这样的问题，董兄应该是有回国的想法，我要给的建议是：赶紧DI，这时候不回来，简直对不起自己这么多年吊炸天的留学经历啊。
国内的市场结构和国外有着很大的区别。如果把量化赚钱理解为从市场中提取Alpha，那么国外现在已经到了要拼软、硬件来获取Alpha的程度，国内当前以及在未来很长一段时间内，依然会主要依靠策略来获取。
一方面，国内市场的量化交易发展时间短，绝大部分参与者依旧停留在技术分析类型的量化交易的阶段。也不要小看这种策略，笔者一位同事的波浪策略整天抓股指日内波段的最高点、最低点，经常能准准的入在那根反转的K线的收盘价（当然也有不少止损的交易），整体上盈利非常可观。这种事情放在以前没亲眼看过，我光听别人说绝对认为是扯蛋。
所以只要稍微复杂一些的策略（利用VWAP建模预测价格、相关产品时间序列预测、Alpha套利等等），就能提取出很多额外的Alpha，完全没有上FPGA之类核武器的需要。CEP这个东西进入中国也有一段时日了，还没听过哪个公司真的用到了复杂事件处理这个功能的（事件流处理倒是挺常用）。
另一方面，国内市场当前的技术水平和欧美比确实不高，举个简单的例子，CTP之类的期货柜台的原生API只支持交易所的1档行情，也就是仅能看到best bid/ask，深度行情目前只有中金所和大商所两家提供，几十万一年的直通接入价格已经足够毙掉绝大部分市场参与者了（不要跟我说文华几千块的转发行情，那玩意一来速度没法保证，另外还没法行情落地、只能用它的脚本语言，真心不知道能有多大用）。然后由于深度行情使用的API和常规软件对接的柜台还不一样，因此很多软件商压根就没考虑（没技术、没资金）去连接，想自己开发的公司也需要非常大的前期投入，不是大型机构一般都不会做的。其他的时间切片行情，股票柜台的超慢行情（6秒）等等就不去吐槽了。
所以对于一个会用mathematica + scala这么牛逼的quant而言，你回国至少有三个优势：
1.
你见过高端的策略，也许没有现成的代码，但是知道原理，给你时间你能做出来
2.
你的编程、建模能力足够强，策略做出来后投入到生产环境没啥问题，接入API有些麻烦，但没什么难度
3.
你知道交易平台需要实现的功能有哪些，自己能做出来符合需求的东西。国内很多金融软件公司的问题不在于编程能力不够，而在于客户需求弄不清，国内客户很多自己也没接触过什么好的平台，软件公司总指望客户提了需求自己来针对性开发就行，问题客户都搞不清自己的需求是什么。
你的劣势：
1.
国内没有什么积累，没资金、没人脉。同样举个例子，国内期货账户有每日挂撤单次数的限制（500次每天），超过2次就会被禁止交易一段时间，要突破这个限制就必须申请交易所的专业套利账户，而审批是比较主观的，申请的流程、申请需要的材料、套利方案怎么写，你完全不知道，更不要说如何找那个审批的人取经了（先假设不搞什么送礼的行为）。
2.
对国内金融市场的结构（政策、历史、市场参与者特点）没有一个很好的了解，这个了解是很难通过看资料、询问人来建立的，必须依赖自己多年参与在市场中的积累。举个例子，像我那个同事的波浪策略交易（日内分钟级波浪，不是什么日图上的大波浪），会给市场的价格变化规律带来怎样的影响。
综合优劣势，你如果想赚大钱（千万、上亿的年收入），回国才会有机会（在伦敦投行做quant，除了衣食无忧看不到什么未来吧）。但是，做好吃苦的心理准备，另外目标一定是去买方，私募最好（也最乱，眼睛要放亮）、其次是证券自营、最后是期货资管，公募量化个人认为前途不大，不过初期工资会高很多。
— 完 —
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【知乎日报】
你都看到这啦，快来点我嘛 Σ(▼□▼メ)
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延伸阅读：
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