做中频arb trading的进来随便说说，可能跟HFT的情况大不同, 估计也不适合pricing或risk。首先是要思路清晰。flowchart也好，伪代码也好，数学证明也好，紙上或chalk talk也罢，都要求清晰明确的思路。
其次c的底子必须好。关键代码靠它，这不用说了。
然后要有一两个快速实现的工具语言，其实就是python/R二选一。原因是方便，package多，不用reinvent the wheel, 让人集中精力做理论和模型。 R上手快，python数学包更多，扩展性更好，与c混合容易。R适合学术，随手研究，基本没法做trading production (缺乏各种API， 端口通讯也不行）
最后要会一两个脚本处理数据用。awk+sed, 或者土一点用perl也成。再懂点sql就更好了.
说到底，coding是idea的体现形式，但不是idea本身。pm手上book size大的，可以养一两个desk quant帮你写，或再养个码农做execution. book小于100mm的, 上面这些弄好了，光杆司令也不是不可以（只要有中后台给你做settlement和financing）.
— 完 —
本文作者：知乎用户（登录查看详情）
【知乎日报】
你都看到这啦，快来点我嘛 Σ(▼□▼メ)
此问题还有 5 个回答，查看全部。
延伸阅读：
如何成为一名优秀的交易员？
投行交易员的前景如何？
