谢邀，这其实是个好问题。
一方面，原则上选取多个不相交的区间(或者更一般地，选择一个sample space的一个Lebesgue可测子集)作为接受域，只要其对应的第一类错误概率小于等于，那么这个检验就是一个合法的检验。
不这样做的原因，不仅仅是这样比较麻烦，更主要的是这样的检验一般都不够powerful(回忆powerful的意思是在包含真模型时正确拒绝
的概率大)。举个最简单的例子，对一元正态分布，检验其population mean
，其中
(这里原来我写的不对，多谢 @夏澈丹 指正，现在改为最简单的simple vs simple test)。这种情况下the most powerful test是likelihood ratio test，而计算可知likelihood ratio test的acceptance region一定是单个区间。
所以结论是这样的检验完全可以是可行的，只是一般来说既复杂、又不如接受域为一个区间的检验powerful，所以很少见到。
来源：知乎 www.zhihu.com
作者：Jack Diamond
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延伸阅读：
假设检验 P 值小于 0.05 的结果就一定好吗？
如果随机选择这道题的答案，选择正确的概率是多少？
