趋势策略简单有效。回撤有时候的确很大，但是抗一抗总能过去了。因此很多专业机构都用趋势跟踪策略。我敢说，国内“只用”趋势跟踪策略的期货私募应该一抓一大把。
但是，期货趋势跟踪策略确实是量化领域的屌丝。
资金容量比不过做股票量化选股的，不管风云变幻，人家每天坐收管理费。风险收益比不过做高频的，国内青骓有个阳光高频产品，大家可以去围观，简直就是印钞机啊。做趋势跟踪策略的就像农民伯伯，靠天吃饭。赚钱了，大家都知道你只是暴发户。亏钱了，只能喝西北风。
从方法上来讲，不管你趋势策略画一条线，两条线，三条线，N条线，输入只是价格数据，几十行代码就能解决了，用到的无外乎价格的加减乘除，高中学历足够了。再复杂点就是过度优化啊。做多因子选股需要一个巨大的财务行情数据库吧，最简单也要做个回归吧。高频要用到tick啊盘口啊，怎么交易几个人知道啊？为什么国内很多私募只做趋势跟踪？因为其他策略怎么做啊不知道。。。。
再说趋势跟踪策略值得讨论的问题确实不多。策略相对简单，实施方便，经典书籍一大堆。好吧，国外的书不接地气，那么券商研究报告层出不穷啊。复制一下券商的结果，该明白的就都明白了。
另外，趋势跟踪策略也没有什么好研究的，好创新的。只要有趋势，不管你一条线，两条线，三条线，N条线，开仓都在一起开。最多频率上铺一铺，品种上铺一铺。开发了几个基本的趋势跟踪策略后，就没有必要投入大量精力研究了。
总结一下，趋势跟踪策略的比重取决于你能够在趋势跟踪策略以外走多远。为什么讨论少？一是没有什么好问的，没有什么好答的。二是不好意思问，不好意思答。
来源：知乎 www.zhihu.com
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