交易量最大的,资金容量最大的近似高频的策略,国内能做的就是指数期现套利。一家券商自营峰值就能有100亿资金参与,还有很多其它机构和私募也做。参与资金整体视基差情况而定。

说近似高频是因为基差变动快,order book分析下单很多细节很重要,期指和现货同时建仓也对技术有要求,如果不用etf用成份股考虑的就更多。colo,席位,规费豁免一类都要考虑。我们峰值一天几百万级别的下撤单次数。但是因为现货部分T+1,最快隔夜才能平仓。而且反向不好套,现货券源比较紧张。

还有类似就是在期指的跨期套利,速度也很快,近月远月合约之间,不过风险比期现大,而且资金容量很有限。

还有些etf申赎套利,分级基金套利,对于技术要求没那么高,离高频就更远了。

其实国内能玩的,最多也就是低延迟交易,跟境外的高频差太远,国内有机制的限制。

期指日内单边就不要说自己高频了,策略根本跑不了大资金,自己玩玩儿算了,中金所一个电话打过来,你怎么搞?不要告诉我开好几个账户规避手数限制,正规产品没办法跑。

本来对于期权是有期待的,之前知乎也有不少参与做市的问题。不过现在连套利都不让做了,期权全面放开估计也要推后。

有高人指点一下,套利什么时候能恢复吗?500次撤单限制,策略根本不能跑了。。。

我都准备去做美元资产long only了。。。

刚看了一眼,纽交所技术故障暂停交易了,这是给我暗示转行吗。。。

来源:知乎 www.zhihu.com

作者:匿名用户

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