这个题目混淆了利率概念（concept of interest rates)和利率模型（interest rates models). 前者是了解金融和金融数学的基础，而后者则是金融数学中比较高深的专题。
正如前面很多回答中提到，利率反映的是time value of money,了解它你才能理解为什么几乎所有的资产定价公式中都有贴现因子存在。一些基本的金融产品，如债券，实质上就是利率市场的流动工具.
但是金融数学中的许多初等问题，比如期权定价的BS formula ，都只假定一个无风险利率期限结构的存在,而不关心利率本身的随机性，甚至可以简单的假定无风险利率为常数。
真正的利率模型内容十分丰富，从简单的单因子短期利率模型（short rate model),到多因子模型，以及以instantaneous forward rate为建模对象建立的无套利HJM framework，还有直接以市场可观测利率如LIBOR和Swap rate模型（market models).
不过利率模型的确是金融数学中很多分支的基础,比如信用风险模型（credit risk models). 要做一个合格的quant,利率模型的很多内容和方法也是必须了解的.
— 完 —
本文作者：Steven Li
【知乎日报】
你都看到这啦，快来点我嘛 Σ(▼□▼メ)
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