我的理解是你想做策略。
那么你能找到的公开的策略无非是三大类，一种属于pairs trading，也就是说找两只相关系数非常高的股票或是其他security（或者相关系数逼近-1的），然后如果你学过cointegration的话就可以对他们的差（和）进行模拟，会发现是一个稳态过程，然后你再用布林带或者其他方法设置波动上下限找到信号进行操作。这个方法最早是摩根斯坦利black box小组开始用的。
另外一种属于Convergence trading, 应用在fixed income上面的比较多，比如说从term structure上你发现8年期国债的收益率明显偏高了，也就是说相应的国债价格明显偏低了，这可能是流动性不足造成的。那么你可以买进8年期国债，卖出10年期国债，时间越往后推，term structure越可能恢复到正常的类似于根号下x的函数的图像。所以你知道价差的起点和终点，然后你可以用Brownian Bridge（布朗桥）进行模拟。（找一下关于Long-Term Capital Management的书来看看）
第三种属于Momentum，通过统计方法（EWMA, ARIMA等等）寻找可能存在的短期势能，然后追涨杀跌，这个是用的最多的，也是风险最大的一种。
还有的就是你可以尝试从order book入手分析卖方和买方的相对力量然后充当做市商的角色进行交易。
这些都是从策略上来讲你可以做什么，至于具体实施，首先你需要会一门能够做OOP（面向对象编程）的语言，比如C++和Java,然后你需要学习相关交易软件的API，这样你的程序就能接入到你的交易软件获取数据和下达买卖指令。
如果真的是去从业的话，从我接触的人看来，每个公司都有自己的语言和编译器，很多时候做策略的人只需要学习Python和R就好，然后公司里有专门的解释器可以把你的Python或者R代码翻译成C++代码。
— 完 —
本文作者：陈皇宇
【知乎日报】
你都看到这啦，快来点我嘛 Σ(▼□▼メ)
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