交易量最大的，资金容量最大的近似高频的策略，国内能做的就是指数期现套利。一家券商自营峰值就能有100亿资金参与，还有很多其它机构和私募也做。参与资金整体视基差情况而定。
说近似高频是因为基差变动快，order book分析下单很多细节很重要，期指和现货同时建仓也对技术有要求，如果不用etf用成份股考虑的就更多。colo，席位，规费豁免一类都要考虑。我们峰值一天几百万级别的下撤单次数。但是因为现货部分T+1，最快隔夜才能平仓。而且反向不好套，现货券源比较紧张。
还有类似就是在期指的跨期套利，速度也很快，近月远月合约之间，不过风险比期现大，而且资金容量很有限。
还有些etf申赎套利，分级基金套利，对于技术要求没那么高，离高频就更远了。
其实国内能玩的，最多也就是低延迟交易，跟境外的高频差太远，国内有机制的限制。
期指日内单边就不要说自己高频了，策略根本跑不了大资金，自己玩玩儿算了，中金所一个电话打过来，你怎么搞？不要告诉我开好几个账户规避手数限制，正规产品没办法跑。
本来对于期权是有期待的，之前知乎也有不少参与做市的问题。不过现在连套利都不让做了，期权全面放开估计也要推后。
有高人指点一下，套利什么时候能恢复吗？500次撤单限制，策略根本不能跑了。。。
我都准备去做美元资产long only了。。。
刚看了一眼，纽交所技术故障暂停交易了，这是给我暗示转行吗。。。
来源：知乎 www.zhihu.com
作者：匿名用户
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